Las bases estocásticas de la modelización financiera
- Leguey Galán, Santiago
- Eugenio Prieto Pérez Director
Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Ano de defensa: 1995
- Pilar Ibarrola Muñoz Presidenta
- Juan López de la Manzanara Barbero Secretario
- Pilar Martín-Guzmán Vogal
- Máximo Borrell Vidal Vogal
- Prosper Lamothe Fernández Vogal
Tipo: Tese
Resumo
Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teórico de contratos de opciones, partiendo de una evolución continua de los activos, y bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento de la variables de las que depende la opción. Finalmente, planteamos una generalización del concepto de opción que denominamos opción de elección múltiple, se analiza este nuevo instrumento, y se aplica para obtener un algoritmo de aproximación al valor de una opción de venta americana