Las bases estocásticas de la modelización financiera
- Leguey Galán, Santiago
- Eugenio Prieto Pérez Directeur
Université de défendre: Universidad Complutense de Madrid
Année de défendre: 1995
- Pilar Ibarrola Muñoz President
- Juan López de la Manzanara Barbero Secrétaire
- Pilar Martín-Guzmán Rapporteur
- Máximo Borrell Vidal Rapporteur
- Prosper Lamothe Fernández Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teórico de contratos de opciones, partiendo de una evolución continua de los activos, y bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento de la variables de las que depende la opción. Finalmente, planteamos una generalización del concepto de opción que denominamos opción de elección múltiple, se analiza este nuevo instrumento, y se aplica para obtener un algoritmo de aproximación al valor de una opción de venta americana