Juegos finitos iterados con horizonte estocástico

  1. Manuel García, Conrado Miguel
Dirigida por:
  1. Juan Antonio Tejada Cazorla Director

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Año de defensa: 1991

Tribunal:
  1. Miguel Ángel Gómez Villegas Presidente
  2. Eusebio Gómez Sánchez-Manzano Secretario
  3. Julián de la Horra Navarro Vocal
  4. Ricardo Vélez Ibarrola Vocal
  5. Marco A. López Cerdá Vocal
Departamento:
  1. Estadística e Investigación Operativa

Tipo: Tesis

Teseo: 29824 DIALNET

Resumen

LA TESIS SE ENCUADRA EN LA LINEA DE LOS DESARROLLO TEORICOS QUE PRETENDEN RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE DIVERSOS TIPOS DE RACIONALIDAD QUE SE PRESENTA EN ALGUNOS TIPOS DE JUEGOS, ESTUDIA LA SITUACION EN QUE SE REPITE UN MISMO JUEGO UN NUMERO ALEATORIO DE VECES, Y EN LA QUE EL PAGO GLOBAL QUE RECIBE CADA JUGADOR, DADA UNA SITUACION ESTRATEGICA, ES LA ESPERANZA DE LA SUMA DE LOS PAGOS QUE RECIBE EN LAS SUCESIVAS ITNERACIONES, UNA VEZ QUE A ESTOS PAGOS SE LES HA APLICADO UN DESCUENTO DE ACTUALIZACION FINANCIERA. COMIENZA ESTUDIANDO EL CONJUNTO DE ESTRATEGIAS, Y OBTIENE ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES, QUE DESEMBOCAN EN EL HALLAZGO, BAJO CIERTAS CONDICIONES, DE PUNTOS DE EQUILIBRIO. DESPUES APLICA LOS RESULTADOS A LOS JUEGOS BIPERSONALES Y, FINALMENTE, ESTUDIA EN PARTICULAR CUATRO JUEGOS CLASICOS.