Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros
- Garrido López, Juan
- Laureano Fernando Escudero Bueno Doktorvater
- Gregorio Díaz Doktorvater/Doktormutter
Universität der Verteidigung: Universidad Complutense de Madrid
Jahr der Verteidigung: 1999
- Pilar Ibarrola Muñoz Präsidentin
- José Manuel Rey Simó Sekretär
- Alejandro Balbás de la Corte Vocal
- Emilio Cerdá Tena Vocal
- María Bonilla Musoles Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. Para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones, que permite, por tina parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta algunos tipos de opciones.