Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros
- Garrido López, Juan
- Laureano Fernando Escudero Bueno Zuzendaria
- Gregorio Díaz Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad Complutense de Madrid
Defentsa urtea: 1999
- Pilar Ibarrola Muñoz Presidentea
- José Manuel Rey Simó Idazkaria
- Alejandro Balbás de la Corte Kidea
- Emilio Cerdá Tena Kidea
- María Bonilla Musoles Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. Para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones, que permite, por tina parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta algunos tipos de opciones.