Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros

  1. Garrido López, Juan
Supervised by:
  1. Laureano Fernando Escudero Bueno Director
  2. Gregorio Díaz Director

Defence university: Universidad Complutense de Madrid

Year of defence: 1999

Committee:
  1. Pilar Ibarrola Muñoz Chair
  2. José Manuel Rey Simó Secretary
  3. Alejandro Balbás de la Corte Committee member
  4. Emilio Cerdá Tena Committee member
  5. María Bonilla Musoles Committee member

Type: Thesis

Teseo: 70540 DIALNET lock_openDocta Complutense editor

Abstract

Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. Para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones, que permite, por tina parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta algunos tipos de opciones.