Programación estocástica por metasteoría y aplicaciones económicas

  1. García Aguado, Ana María
Supervised by:
  1. Antonio José Heras Martínez Director

Defence university: Universidad Complutense de Madrid

Year of defence: 1999

Committee:
  1. Juan López de la Manzanara Barbero Chair
  2. Emilio Cerdá Tena Secretary
  3. Alejandro Balbás de la Corte Committee member
  4. José Antonio Gil Fana Committee member
  5. Pedro Jiménez Guerra Committee member
Department:
  1. Economía Financiera, Actuarial y Estadística

Type: Thesis

Abstract

En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error...