Programación estocástica por metasteoría y aplicaciones económicas

  1. García Aguado, Ana María
Dirigida por:
  1. Antonio José Heras Martínez Director

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Año de defensa: 1999

Tribunal:
  1. Juan López de la Manzanara Barbero Presidente
  2. Emilio Cerdá Tena Secretario
  3. Alejandro Balbás de la Corte Vocal
  4. José Antonio Gil Fana Vocal
  5. Pedro Jiménez Guerra Vocal
Departamento:
  1. Economía Financiera, Actuarial y Estadística

Tipo: Tesis

Resumen

En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error...