Programación estocástica por metasteoría y aplicaciones económicas

  1. García Aguado, Ana María
Dirigée par:
  1. Antonio José Heras Martínez Directeur

Université de défendre: Universidad Complutense de Madrid

Année de défendre: 1999

Jury:
  1. Juan López de la Manzanara Barbero President
  2. Emilio Cerdá Tena Secrétaire
  3. Alejandro Balbás de la Corte Rapporteur
  4. José Antonio Gil Fana Rapporteur
  5. Pedro Jiménez Guerra Rapporteur
Département:
  1. Economía Financiera, Actuarial y Estadística

Type: Thèses

Résumé

En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error...