Programación estocástica por metasteoría y aplicaciones económicas
- Antonio José Heras Martínez Directeur
Université de défendre: Universidad Complutense de Madrid
Année de défendre: 1999
- Juan López de la Manzanara Barbero President
- Emilio Cerdá Tena Secrétaire
- Alejandro Balbás de la Corte Rapporteur
- José Antonio Gil Fana Rapporteur
- Pedro Jiménez Guerra Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error...