Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo
- Vilar Fernández, Juan Manuel
- Wenceslao González Manteiga Director/a
Universitat de defensa: Universidade de Santiago de Compostela
Any de defensa: 1987
- José Antonio Cristóbal Cristóbal President/a
- Pedro Faraldo Roca Secretari/ària
- Vicente Quesada Paloma Vocal
- Ricardo Vélez Ibarrola Vocal
- José Manuel Prada Sánchez Vocal
Tipus: Tesi
Resum
SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA,