Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo

  1. Vilar Fernández, Juan Manuel
Zuzendaria:
  1. Wenceslao González Manteiga Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidade de Santiago de Compostela

Defentsa urtea: 1987

Epaimahaia:
  1. José Antonio Cristóbal Cristóbal Presidentea
  2. Pedro Faraldo Roca Idazkaria
  3. Vicente Quesada Paloma Kidea
  4. Ricardo Vélez Ibarrola Kidea
  5. José Manuel Prada Sánchez Kidea

Mota: Tesia

Teseo: 14634 DIALNET

Laburpena

SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA,