Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo
- Vilar Fernández, Juan Manuel
- Wenceslao González Manteiga Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidade de Santiago de Compostela
Defentsa urtea: 1987
- José Antonio Cristóbal Cristóbal Presidentea
- Pedro Faraldo Roca Idazkaria
- Vicente Quesada Paloma Kidea
- Ricardo Vélez Ibarrola Kidea
- José Manuel Prada Sánchez Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA,