Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo

  1. Vilar Fernández, Juan Manuel
Dirigée par:
  1. Wenceslao González Manteiga Directeur/trice

Université de défendre: Universidade de Santiago de Compostela

Année de défendre: 1987

Jury:
  1. José Antonio Cristóbal Cristóbal President
  2. Pedro Faraldo Roca Secrétaire
  3. Vicente Quesada Paloma Rapporteur
  4. Ricardo Vélez Ibarrola Rapporteur
  5. José Manuel Prada Sánchez Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 14634 DIALNET

Résumé

SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA,