Problemas de control estocástico con información incompleta que admiten un proceso suficiente

  1. Yáñez Gestoso, Francisco Javier
Revista:
Trabajos de investigación operativa

ISSN: 0213-8204

Año de publicación: 1986

Número: 1

Páginas: 87-104

Tipo: Artículo

DOI: 10.1007/BF02895786 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

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Resumen

Se centra el estudio en los problemas de control estocástico con información incompleta de parámetro discreto. Se define para estos problemas un parámetro suficiente para el proceso básico y se demuestra que la clase de controles basados en éste es esencialmente completa. Como caso particular se estudia el modelo lineal normal y se ve la relación que existe entre el proceso suficiente definido para este modelo y el filtro de Kalman.

Fuente de los datos: Dialnet