Análisis de la eficiencia del mercado español de opciones sobre Renta Variable
- GUADAMILLA GOMEZ, FATIMA
- José Víctor Guarnizo García Director/a
Universitat de defensa: Universidad de Castilla-La Mancha
Any de defensa: 1996
- Álvaro Cuervo García President
- José Luis Fanjul Suárez Secretari/ària
- Javier Casares Ripol Vocal
- Myriam García Olalla Vocal
- Ana Isabel Fernández Álvarez Vocal
Tipus: Tesi
Resum
La tesis está dedicada a analizar la eficiencia del mercado español de opciones sobre renta variable, especialmente el de opciones sobre el indice ibex 35. El estudio se realiza con diversas metodologías: - estudiando una serie de aspectos operativos relativos a la eficiencia: transparencia, liquidez, rapidez de transmisión de la información, etc. - analizando el cumplimiento de las condiciones limites de valoración de las opciones. - evaluando el cumplimiento de la relacion de paridad entre los precios de las opciones de compra y venta. - calculando las diferencias entre los precios cotizados y los teoricos calculados con el modelo black-76.