Análisis de la eficiencia del mercado español de opciones sobre Renta Variable

  1. GUADAMILLA GOMEZ, FATIMA
Dirixida por:
  1. José Víctor Guarnizo García Director

Universidade de defensa: Universidad de Castilla-La Mancha

Ano de defensa: 1996

Tribunal:
  1. Álvaro Cuervo García Presidente
  2. José Luis Fanjul Suárez Secretario/a
  3. Javier Casares Ripol Vogal
  4. Myriam García Olalla Vogal
  5. Ana Isabel Fernández Álvarez Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 57137 DIALNET

Resumo

La tesis está dedicada a analizar la eficiencia del mercado español de opciones sobre renta variable, especialmente el de opciones sobre el indice ibex 35. El estudio se realiza con diversas metodologías: - estudiando una serie de aspectos operativos relativos a la eficiencia: transparencia, liquidez, rapidez de transmisión de la información, etc. - analizando el cumplimiento de las condiciones limites de valoración de las opciones. - evaluando el cumplimiento de la relacion de paridad entre los precios de las opciones de compra y venta. - calculando las diferencias entre los precios cotizados y los teoricos calculados con el modelo black-76.