Análisis de la eficiencia del mercado español de opciones sobre Renta Variable
- GUADAMILLA GOMEZ, FATIMA
- José Víctor Guarnizo García Director
Defence university: Universidad de Castilla-La Mancha
Year of defence: 1996
- Álvaro Cuervo García Chair
- José Luis Fanjul Suárez Secretary
- Javier Casares Ripol Committee member
- Myriam García Olalla Committee member
- Ana Isabel Fernández Álvarez Committee member
Type: Thesis
Abstract
La tesis está dedicada a analizar la eficiencia del mercado español de opciones sobre renta variable, especialmente el de opciones sobre el indice ibex 35. El estudio se realiza con diversas metodologías: - estudiando una serie de aspectos operativos relativos a la eficiencia: transparencia, liquidez, rapidez de transmisión de la información, etc. - analizando el cumplimiento de las condiciones limites de valoración de las opciones. - evaluando el cumplimiento de la relacion de paridad entre los precios de las opciones de compra y venta. - calculando las diferencias entre los precios cotizados y los teoricos calculados con el modelo black-76.