Backtesting extreme value theory models of expected shortfall

  1. Novales, A.
  2. Garcia-Jorcano, L.
Revista:
Quantitative Finance

ISSN: 1469-7696,  1469-7688

Any de publicació: 2019

Volum: 19

Número: 5

Pàgines: 799-825

Tipus: Article

DOI: 10.1080/14697688.2018.1535182 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus