Backtesting extreme value theory models of expected shortfall

  1. Novales, A.
  2. Garcia-Jorcano, L.
Aldizkaria:
Quantitative Finance

ISSN: 1469-7696,  1469-7688

Argitalpen urtea: 2019

Alea: 19

Zenbakia: 5

Orrialdeak: 799-825

Mota: Artikulua

DOI: 10.1080/14697688.2018.1535182 GOOGLE SCHOLAR
Datuen iturria: Scopus