Backtesting extreme value theory models of expected shortfall

  1. Novales, A.
  2. Garcia-Jorcano, L.
Zeitschrift:
Quantitative Finance

ISSN: 1469-7696,  1469-7688

Datum der Publikation: 2019

Ausgabe: 19

Nummer: 5

Seiten: 799-825

Art: Artikel

DOI: 10.1080/14697688.2018.1535182 GOOGLE SCHOLAR
Datenquelle: Scopus