Portfolio choice and optimal hedging with general risk functions: A simplex-like algorithm

  1. Balbás, A.
  2. Balbás, R.
  3. Mayoral, S.
Revista:
European Journal of Operational Research

ISSN: 0377-2217

Año de publicación: 2009

Volumen: 192

Número: 2

Páginas: 603-620

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.EJOR.2007.09.028 GOOGLE SCHOLAR
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