La teoría del control óptimo en tiempo discreto. Modelos financieros aplicados a las pensiones de jubilación

  1. Meneu Gaya, Robert
Dirigida por:
  1. Francisco Muñoz Murgui Director/a

Universidad de defensa: Universitat de València

Año de defensa: 1996

Tribunal:
  1. María Paz Jordá Durá Presidente/a
  2. Trinidad Casasús Estellés Secretario/a
  3. Angel Ortí Lahoz Vocal
  4. Albert Biayna Mulet Vocal
  5. Ana Vicente Merino Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 54971 DIALNET

Resumen

ESTA MEMORIA ES UNA CONTRIBUCION DENTRO DEL CAMPO DE LA OPTIMIZACION DINAMICA, EN CONCRETO EN LA TEORIA DEL CONTROL OPTIMO DISCRETO, A NIVEL TEORICO, RESALTA LOS ASPECTOS PRINCIPALES DE LA TEORIA DE C.O. DE MANERA QUE RESULTA UN INSTRUMENTO MATEMATICO ASEQUIBLE DARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS FINANCIEROS Y ECONOMICOS. A NIVEL APLICADO SE ESTUDIAN PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE JUBILACION A TRAVES DE SU MODELIZACION Y POSTERIOR RESOLUCION.