Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales

  1. Alonso Fernández, Andrés M.
  2. Peña Sánchez de Rivera, Daniel
  3. Romo Urroz, Juan José
Revista:
Estadística española

ISSN: 0014-1151

Año de publicación: 2002

Volumen: 44

Número: 150

Páginas: 133-160

Tipo: Artículo

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Resumen

Desde Efron y Tibshirani (1986), se han propuesto varios métodos de remuestreo para datos temporales. En este artículo, presentamos los principales métodos de remuestreo desarrollados para series temporales, centrándonos en el jackknife por bloques móviles, el bootstrap por bloques móviles, y en el bootstrap para modelos autorregresivos, y proponemos nuevas alternativas para los métodos de remuestreo basados en bloques de observaciones.

Fuente de los datos: Dialnet