Publicaciones en las que colabora con LAURA GARCÍA JORCANO (16)

2024

  1. Early warnings of systemic risk using one-minute high-frequency data

    Expert Systems with Applications, Vol. 252

2023

  1. Gestion del riesgo de mercado: métodos avanzados para su cuantificación y control

    UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

  2. Tail sensitivity of stocks to carbon risk: a sectoral analysis

    Journal of Credit Risk, Vol. 19, Núm. 4, pp. 23-57

2021

  1. Riesgo sistémico, estabilidad financiera y gobernanza global

    El fortalecimiento de los Derechos de los ciudadanos en la Unión Europea (Tirant lo Blanch), pp. 295-318

  2. TrAffic LIght system for systemic Stress: TALIS3

    North American Journal of Economics and Finance, Vol. 57

  3. Volatility specifications versus probability distributions in VaR forecasting

    Journal of Forecasting, Vol. 40, Núm. 2, pp. 189-212

2017

  1. Efectos del tamaño muestral, la asimetria y el apalancamiento en la estimacion del valor en riesgo y de la perdida esperada

    Efectos del tamaño muestral, la asimetria y el apalancamiento en la estimacion del valor en riesgo y de la perdida esperada