Backtesting extreme value theory models of expected shortfall

  1. Novales, A.
  2. Garcia-Jorcano, L.
Revista:
Quantitative Finance

ISSN: 1469-7696,  1469-7688

Año de publicación: 2019

Volumen: 19

Número: 5

Páginas: 799-825

Tipo: Artículo

DOI: 10.1080/14697688.2018.1535182 GOOGLE SCHOLAR
Fuente de los datos: Scopus