Economía Financiera, Actuarial y Estadística
Departamento
Cristina
Lozano Colomer
Publicaciones en las que colabora con Cristina Lozano Colomer (6)
2013
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El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo
Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía, Vol. 1, Núm. 1
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Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measures
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 19, pp. 85-100
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La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificación mediante el uso de una medida de riesgo coherente
Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 15, pp. 151-167
2009
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La media geométrica, como principio de cálculo de primas
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 15, pp. 51-70
2008
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La distribución de Pareto ponderada por la familia inversa Gaussiana generalizada: aplicación a la modelización de los grandes siniestros
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 14, pp. 73-89
2005
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Análisis bayesiano de los excesos. Aplicación al reaseguro excess of loss
Análisis bayesiano de los excesos. Aplicación al reaseguro excess of loss