Departamento
Economía Financiera, Actuarial y Estadística
Artículos (19) Publicaciones en las que ha participado algún/a investigador/a
2010
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Approximating ergodic average reward continuous-time controlled markov chains
IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 55, Núm. 1, pp. 201-207
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Banks as creators and transmitters of information in historical perspective
Vie & sciences de l'entreprise, Vol. N° 185-186, Núm. 3, pp. 76-104
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CAPM and APT-like models with risk measures
Journal of Banking and Finance, Vol. 34, Núm. 6, pp. 1166-1174
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Conserved current for the Cotton tensor, black hole entropy and equivariant Pontryagin forms
Classical and Quantum Gravity, Vol. 27, Núm. 13
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Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 43-66
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Emprender en clave de marketing: propuestas conceptuales y prácticas
Anuario jurídico y económico escurialense, Núm. 43, pp. 373-392
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Entornos virtuales como apoyo a la docencia universitaria presencial: utilidad de Moodle
Anuario jurídico y económico escurialense, Núm. 43, pp. 273-302
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Extending pricing rules with general risk functions
European Journal of Operational Research, Vol. 201, Núm. 1, pp. 23-33
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Hidden equilibria in coordination games with heterogeneous information sets: the case of bank runs
International Journal of Applied Mathematics, Vol. 23, Núm. 4
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Homotopies on preferences under asymmetric information
International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, Vol. 18, Núm. 6
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Hybridizing logistic regression with product unit and RBF networks for accurate detection and prediction of banking crises
Omega, Vol. 38, Núm. 5, pp. 333-344
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Incomplete information and lexicographic choices: some continuity results
Canadian Applied Mathematics Quarterly, Vol. 18, Núm. 2
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Lexicographic Preferences Induced in Asymmetric Information Environments
Communications in Mathematics and Applications, Vol. 1, Núm. 1, pp. 1-14
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Medidas del riesgo y sus aplicaciones actuariales y financieras
Economía española y Protección Social, Núm. 2, pp. 69-103
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Minimizing measures of risk by saddle point conditions
Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 234, Núm. 10, pp. 2924-2931
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Minimizing vector risk measures
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 638, pp. 55-69
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On the premium of equity-linked insurance contracts
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 25-42
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Two faces of quantum sound
Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 82, Núm. 4
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Un análisis comparativo de una svm y un modelo logit en un problema de clasificación de asegurados
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 85-110