Técnicas de descomposición en programación estocástica
- Cristóbal Ruiz, María del Pilar
- Laureano Fernando Escudero Bueno Directeur
Université de défendre: Universidad Complutense de Madrid
Année de défendre: 1998
- Francisco José Cano Sevilla President
- Francisco Javier Yáñez Gestoso Secrétaire
- Rafael Infante Macías Rapporteur
- Gloria Pérez Sainz de Rozas Rapporteur
- Francisco Quintana Martín Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
La tesis tiene por objeto la investigación sobre nuevos tipos de modelización de problemas de optimización estocastica, donde la estocasticidad de los parametros se representa por un conjunto de escenarios dado, Se presentan diversos tipos de modelización, sobresaliendo la modelización basada en variables divididas. Asimismo se desarrollan nuevas tipologias de algoritmización, principalmente basadas en descomposición lagrangiana aumentada y programación dual dinamica estocastisca para obtener una optimización robusta en el problema deterministico a resolver para la etapa implementable.