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JOSÉ LUIS
VILAR ZANÓN
Profesor titular de universidad
Publicaciones (38) Publicaciones de JOSÉ LUIS VILAR ZANÓN
2024
2023
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On the definition of an actuarial climate index for the Iberian peninsula
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 29, pp. 37-59
2020
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An average model approach to experience based premium rates discounts: an application to Spanish agricultural insurance
European Actuarial Journal, Vol. 10, Núm. 2, pp. 361-375
2019
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A linear goal programming method to recover risk neutral probabilities from options prices by maximum entropy
Decisions in Economics and Finance, Vol. 42, Núm. 1, pp. 259-276
2018
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An application of two-stage quantile regression to insurance ratemaking
Scandinavian Actuarial Journal, Vol. 2018, Núm. 9, pp. 753-769
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An experience based premium rate discounts system in crop insurance using tweedie’s regressions
Contributions to risk analysis: risk 2018 (Fundación MAPFRE), pp. 299
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Pricing illiquid assets by entropy maximization through linear goal programming
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018
2017
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Modelización estocástica de los requisitos de capital de solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 23, pp. 71-102
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Online product returns risk assessment and management
Top, Vol. 25, Núm. 3, pp. 445-466
2013
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El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo
Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía, Vol. 1, Núm. 1
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Foreword
Statistical and Soft Computing Approaches in Insurance Problems
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Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measures
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 19, pp. 85-100
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La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificación mediante el uso de una medida de riesgo coherente
Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 15, pp. 151-167
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Statistical and soft computing approaches in insurance problems
Nova Science Publishers, Inc., pp. 1-138
2012
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Conditional tail expectation and premium calculation
ASTIN Bulletin, Vol. 42, Núm. 1, pp. 325-342
2010
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Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 43-66
2009
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Investigaciones en seguros y gestión de riesgos: RIESGO 2009: ponencias del III Congreso "RIESGO 2009", 18 y 19 de junio, Madrid (España)
Fundación MAPFRE
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La media geométrica, como principio de cálculo de primas
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 15, pp. 51-70
2008
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Diseño de sistemas bonus-malus: transparencia del sistema
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 14, pp. 91-107
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La distribución de Pareto ponderada por la familia inversa Gaussiana generalizada: aplicación a la modelización de los grandes siniestros
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 14, pp. 73-89