Publicacións (39) Publicacións de JOSÉ LUIS VILAR ZANÓN

2024

  1. Impact Assessment of Climate Change on Hailstorm Risk in Spanish Wine Grape Crop Insurance: Insights from Linear and Quantile Regressions

    Risks, Vol. 12, Núm. 2, pp. 20

  2. Pricing and Hedging Contingent Claims by Entropy Segmentation and Fenchel Duality

    Methodology and Computing in Applied Probability, Vol. 26, Núm. 4

2023

  1. On the definition of an actuarial climate index for the Iberian peninsula

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 29, pp. 37-59

2020

  1. An average model approach to experience based premium rates discounts: an application to Spanish agricultural insurance

    European Actuarial Journal, Vol. 10, Núm. 2, pp. 361-375

2019

  1. A linear goal programming method to recover risk neutral probabilities from options prices by maximum entropy

    Decisions in Economics and Finance, Vol. 42, Núm. 1, pp. 259-276

2018

  1. An application of two-stage quantile regression to insurance ratemaking

    Scandinavian Actuarial Journal, Vol. 2018, Núm. 9, pp. 753-769

  2. An experience based premium rate discounts system in crop insurance using tweedie’s regressions

    Contributions to risk analysis: risk 2018 (Fundación MAPFRE), pp. 299

  3. Pricing illiquid assets by entropy maximization through linear goal programming

    Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018

2017

  1. Modelización estocástica de los requisitos de capital de solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 23, pp. 71-102

  2. Online product returns risk assessment and management

    Top, Vol. 25, Núm. 3, pp. 445-466

2013

  1. El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo

    Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía, Vol. 1, Núm. 1

  2. Foreword

    Statistical and Soft Computing Approaches in Insurance Problems

  3. Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measures

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 19, pp. 85-100

  4. La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificación mediante el uso de una medida de riesgo coherente

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 15, pp. 151-167

  5. Statistical and soft computing approaches in insurance problems

    Nova Science Publishers, Inc., pp. 1-138

2012

  1. Conditional tail expectation and premium calculation

    ASTIN Bulletin, Vol. 42, Núm. 1, pp. 325-342

2010

  1. Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 43-66

2009

  1. Investigaciones en seguros y gestión de riesgos: RIESGO 2009: ponencias del III Congreso "RIESGO 2009", 18 y 19 de junio, Madrid (España)

    Fundación MAPFRE

  2. La media geométrica, como principio de cálculo de primas

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 15, pp. 51-70

2008

  1. Diseño de sistemas bonus-malus: transparencia del sistema

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 14, pp. 91-107