Departamento
Economía Financiera, Actuarial y Estadística
Publicaciones (29) Publicaciones en las que ha participado algún/a investigador/a
2010
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Análisis econométrico de un modelo CAPM: el caso específico de Repsol
Anales de economía aplicada 2010
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Approximating ergodic average reward continuous-time controlled markov chains
IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 55, Núm. 1, pp. 201-207
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Bank Runs without Sunspots
Documentos de trabajo = Working Papers ( Instituto Complutense de Estudios Internacionales ): Nueva época
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Banks as creators and transmitters of information in historical perspective
Vie & sciences de l'entreprise, Vol. N° 185-186, Núm. 3, pp. 76-104
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CAPM and APT-like models with risk measures
Journal of Banking and Finance, Vol. 34, Núm. 6, pp. 1166-1174
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Conserved current for the Cotton tensor, black hole entropy and equivariant Pontryagin forms
Classical and Quantum Gravity, Vol. 27, Núm. 13
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Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 43-66
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Emprender en clave de marketing: propuestas conceptuales y prácticas
Anuario jurídico y económico escurialense, Núm. 43, pp. 373-392
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Entornos virtuales como apoyo a la docencia universitaria presencial: utilidad de Moodle
Anuario jurídico y económico escurialense, Núm. 43, pp. 273-302
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Extending pricing rules with general risk functions
European Journal of Operational Research, Vol. 201, Núm. 1, pp. 23-33
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Generalized logistic regression models using neural network basis functions applied to the detection of banking crises
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
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Hidden equilibria in coordination games with heterogeneous information sets: the case of bank runs
International Journal of Applied Mathematics, Vol. 23, Núm. 4
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Homotopies on preferences under asymmetric information
International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, Vol. 18, Núm. 6
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Hybridizing logistic regression with product unit and RBF networks for accurate detection and prediction of banking crises
Omega, Vol. 38, Núm. 5, pp. 333-344
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Hyperstructures, a new approach to complex systems
International Journal of Bifurcation and Chaos
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Incomplete information and lexicographic choices: some continuity results
Canadian Applied Mathematics Quarterly, Vol. 18, Núm. 2
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Lexicographic Preferences Induced in Asymmetric Information Environments
Communications in Mathematics and Applications, Vol. 1, Núm. 1, pp. 1-14
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Mathematics for business administration II
Compañía Española de Reprografía y Servicios
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Medidas del riesgo y sus aplicaciones actuariales y financieras
Economía española y Protección Social, Núm. 2, pp. 69-103
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Minimizing measures of risk by saddle point conditions
Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 234, Núm. 10, pp. 2924-2931