Cálculo numérico de probabilidades de ruinaaplicación de la teoría de la renovación y de la simulación

  1. USABEL RODRIGO MIGUEL ARTURO
unter der Leitung von:
  1. José Antonio Gil Fana Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidad Complutense de Madrid

Jahr der Verteidigung: 1995

Gericht:
  1. Jesús María Vegas Asensio Präsident
  2. Antonio José Heras Martínez Sekretär
  3. Luis Latorre Llorens Vocal
  4. Alejandro Balbás de la Corte Vocal
  5. Antonio Alegre Escolano Vocal
Fachbereiche:
  1. Economía Financiera, Actuarial y Estadística

Art: Dissertation

Teseo: 48278 DIALNET

Zusammenfassung

El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.