Cálculo numérico de probabilidades de ruinaaplicación de la teoría de la renovación y de la simulación
- USABEL RODRIGO MIGUEL ARTURO
- José Antonio Gil Fana Doktorvater
Universität der Verteidigung: Universidad Complutense de Madrid
Jahr der Verteidigung: 1995
- Jesús María Vegas Asensio Präsident
- Antonio José Heras Martínez Sekretär
- Luis Latorre Llorens Vocal
- Alejandro Balbás de la Corte Vocal
- Antonio Alegre Escolano Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.