Cálculo numérico de probabilidades de ruinaaplicación de la teoría de la renovación y de la simulación
- USABEL RODRIGO MIGUEL ARTURO
- José Antonio Gil Fana Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad Complutense de Madrid
Defentsa urtea: 1995
- Jesús María Vegas Asensio Presidentea
- Antonio José Heras Martínez Idazkaria
- Luis Latorre Llorens Kidea
- Alejandro Balbás de la Corte Kidea
- Antonio Alegre Escolano Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.