Cálculo numérico de probabilidades de ruinaaplicación de la teoría de la renovación y de la simulación

  1. USABEL RODRIGO MIGUEL ARTURO
Zuzendaria:
  1. José Antonio Gil Fana Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad Complutense de Madrid

Defentsa urtea: 1995

Epaimahaia:
  1. Jesús María Vegas Asensio Presidentea
  2. Antonio José Heras Martínez Idazkaria
  3. Luis Latorre Llorens Kidea
  4. Alejandro Balbás de la Corte Kidea
  5. Antonio Alegre Escolano Kidea
Saila:
  1. Economía Financiera, Actuarial y Estadística

Mota: Tesia

Teseo: 48278 DIALNET

Laburpena

El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.