Cálculo numérico de probabilidades de ruinaaplicación de la teoría de la renovación y de la simulación
- USABEL RODRIGO MIGUEL ARTURO
- José Antonio Gil Fana Director
Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Ano de defensa: 1995
- Jesús María Vegas Asensio Presidente
- Antonio José Heras Martínez Secretario
- Luis Latorre Llorens Vogal
- Alejandro Balbás de la Corte Vogal
- Antonio Alegre Escolano Vogal
Tipo: Tese
Resumo
El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.