Cálculo numérico de probabilidades de ruinaaplicación de la teoría de la renovación y de la simulación
- USABEL RODRIGO MIGUEL ARTURO
- José Antonio Gil Fana Director
Defence university: Universidad Complutense de Madrid
Year of defence: 1995
- Jesús María Vegas Asensio Chair
- Antonio José Heras Martínez Secretary
- Luis Latorre Llorens Committee member
- Alejandro Balbás de la Corte Committee member
- Antonio Alegre Escolano Committee member
Type: Thesis
Abstract
El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.