Cálculo numérico de probabilidades de ruinaaplicación de la teoría de la renovación y de la simulación

  1. USABEL RODRIGO MIGUEL ARTURO
Dirigée par:
  1. José Antonio Gil Fana Directeur

Université de défendre: Universidad Complutense de Madrid

Année de défendre: 1995

Jury:
  1. Jesús María Vegas Asensio President
  2. Antonio José Heras Martínez Secrétaire
  3. Luis Latorre Llorens Rapporteur
  4. Alejandro Balbás de la Corte Rapporteur
  5. Antonio Alegre Escolano Rapporteur
Département:
  1. Economía Financiera, Actuarial y Estadística

Type: Thèses

Teseo: 48278 DIALNET

Résumé

El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.