JOSÉ LUIS
VILAR ZANÓN
Profesor titular de universidad
Tese doutoral
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Fundamentos matemáticos del análisis de la solvencia dinámica en seguros no vida 1991
Universidad Complutense de Madrid
Teses dirixidas (8)
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Programación estocástica: aplicación a la gestión de activos y pasivos 2017
Universidad Complutense de Madrid
CARVALHO, FÁBIO SÍLVIO JOSÉ DE
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Tarificación de microseguros: una aplicación del modelo tweedie 2017
Universidad Pontificia Comillas
Peña Sánchez, María Inmaculada
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Modelización estocástica de flujos de caja bajo la normativa de solvencia II para un seguro de vida de larga duración 2017
Universidad Complutense de Madrid
Dylewska, Ewa
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Valoración de activos financieros por entropía máxima con programación lineal 2015
Universidad Complutense de Madrid
PERAITA EZCURRA, OLIVIA
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Tarificación en seguros de vida con la medida de riesgo esperanza distorsionada 2013
Universidad Complutense de Madrid
Hernández Solís, Montserrat
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Entropía relativa y cobertura de derivados 2013
Universidad Complutense de Madrid
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Metodología estocástica para la estimación de la provisión para siniestros pendientes (IBNR) 2010
Universidad Complutense de Madrid
SANCHEZ AGUILAR, JOSÉ RAMIRO
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Análisis bayesiano de los excesos. Aplicación al reaseguro excess of loss 2005
Universidad Complutense de Madrid
Lozano Colomer, Cristina
Tribunais de teses (20)
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Presidente do tribunal
Eficiencia y equidad en problemas de clasificación de datos con aplicaciones empresariales 2022Universidad Complutense de Madrid
SANTOS MANGUDO, CARLOS
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Vogal do tribunal
Suttearima is a new approach to forecast economics, business, and actuarial data 2022Universitat de Barcelona
AHMAR, ANSARI SALEH
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Vogal do tribunal
Estimación y comparación de los requerimientos de capital por riesgo operacional de las entidades financieras españolas con los métodos actuales frente a los nuevos métodos propuestos por el comité de supervisión bancaria de Basilea 2017Universidad Pontificia Comillas
Hernáez Rollón, Mónica
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Secretario do tribunal
Análisis multicriterio del problema de reaseguro óptimo 2017Universidad Complutense de Madrid
AGUILAR PRADAL, ALINA FERNANDA
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Presidente do tribunal
Modelos basados en distancias con aplicación a la gestión del riesgo en el ámbito actuarial 2015Universitat de Barcelona
COSTA COR, MARIA TERESA
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Secretario do tribunal
Análisis del riesgo de caída de cartera en seguros: metodologías de “inteligencia artificial” vs “modelos lineales generalizados” 2015Universidad Complutense de Madrid
GUTIERREZ CORDERO, MARIA DE LOURDES
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Secretario do tribunal
Caracterización de las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social española. Reformas estructurales y paramétricas bajo un enfoque económico-actuarial 2015Universidad Complutense de Madrid
HERNANDEZ GONZALEZ, DANIEL
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Secretario do tribunal
Estructuras de Dependencia aplicadas a la Gestión de Riesgos en Solvencia II 2012Universitat de Barcelona
Ferri Vidal, Antonio
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Secretario do tribunal
Advances in high frequency strategies 2011Universidad Complutense de Madrid
LOPEZ DE PRADO LOPEZ, MARCOS MAILOC
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Secretario do tribunal
Aplicaciones financiero-actuariales de la teoría de valoración de opciones 2011Universitat de Barcelona
VICENTE SORIANO, FRANCISCO JAVIER
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Secretario do tribunal
Cuatro ensayos con medidas de riesgo 2010Universidad Complutense de Madrid
BALBAS APARICIO, BEATRIZ
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Vogal do tribunal
Métodos econométricos para la valoración cualitativa y cuantitativa del daño corporal en el seguro del automóvil 2007Universitat de Barcelona
Santolino Prieto, Miguel A.
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Secretario do tribunal
Ensayos sobre la gestión del riesgo corporativo: uso de derivados y vencimiento de la deuda en las empresas no financieras 2006Universidad Complutense de Madrid
LARIO HERVAS, ALVARO
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Secretario do tribunal
Inducción de árboles de decisión y conjuntos de reglas para la predicción de la insolvencia en empresas españolas de seguros no vida 2005Universidad Complutense de Madrid
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Secretario do tribunal
Predicción de crisis empresariales en seguros no vida mediante la metodología Rough Set 2003Universidad Complutense de Madrid
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Vogal do tribunal
Una aplicación del análisis discriminante a la previsión de la insolvencia en las empresas españolas de seguros no-vida 2003Universidad Complutense de Madrid
Sanchís Arellano, Alicia
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Vogal do tribunal
Análisis de las primas de riesgo en el mercado español de renta fija privada 2002Universidad Complutense de Madrid
TENORIO BLAZQUEZ JUAN JOSE
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Vogal do tribunal
Aproximacion a la incertidumbre de interes tecnico en seguros de vida desde modelos arima y formulacion recursiva 2001Universidad Complutense de Madrid
JIMENEZ MARTIN , FRANCISCO JAVIER
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Vogal do tribunal
Desarrollo de un enfoque integral y multidisciplinar para el análisis de mercados desde una perspectiva especulativa 2000Universidad Complutense de Madrid
ALVAREZ GONZALEZ, ALFONSO
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Secretario do tribunal
Análisis estocástico de los procesos de inversión 2000Universidad Complutense de Madrid
Carabias López, Susana