Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error
- Francisco Álvarez González Doktorvater
Universität der Verteidigung: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de defensa: 19 von Mai von 2004
- Lomba Jaimke Terceiro Präsident/in
- Mercedes Gracia Díez Sekretärin
- Juan Luis Hoyo Bernat Vocal
- Antonio García Ferrer Vocal
- Emilio Cerdá Tena Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.