Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error
- Francisco Álvarez González Director
Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de defensa: 19 de maio de 2004
- Lomba Jaimke Terceiro Presidente/a
- Mercedes Gracia Díez Secretaria
- Juan Luis Hoyo Bernat Vogal
- Antonio García Ferrer Vogal
- Emilio Cerdá Tena Vogal
Tipo: Tese
Resumo
El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.