Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

  1. Nuño Sevilla, Luis Enrique
Supervised by:
  1. Francisco Álvarez González Director

Defence university: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 19 May 2004

Committee:
  1. Lomba Jaimke Terceiro Chair
  2. Mercedes Gracia Díez Secretary
  3. Juan Luis Hoyo Bernat Committee member
  4. Antonio García Ferrer Committee member
  5. Emilio Cerdá Tena Committee member
Department:
  1. Análisis Económico y economía cuantitativa

Type: Thesis

Teseo: 101922 DIALNET lock_openDocta Complutense editor

Abstract

El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.