Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

  1. Nuño Sevilla, Luis Enrique
Dirigée par:
  1. Francisco Álvarez González Directeur

Université de défendre: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 19 mai 2004

Jury:
  1. Lomba Jaimke Terceiro President
  2. Mercedes Gracia Díez Secrétaire
  3. Juan Luis Hoyo Bernat Rapporteur
  4. Antonio García Ferrer Rapporteur
  5. Emilio Cerdá Tena Rapporteur
Département:
  1. Análisis Económico y economía cuantitativa

Type: Thèses

Teseo: 101922 DIALNET lock_openDocta Complutense editor

Résumé

El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.